Ciencia de los Datos Aplicada

Grado y Doble Grado. Curso 2025/2026.

GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS - 806321

Curso Académico 2025-26

Datos Generales

SINOPSIS

COMPETENCIAS

Generales
CG10, CG11.

Específicas
CE4, CE9, CE15.

ACTIVIDADES DOCENTES

Clases teóricas
50%
Clases prácticas
50%

Presenciales

2,4

No presenciales

3,6

Semestre

7

Breve descriptor:

En esta asignatura se estudiarán los principales elementos para detectar, cuantificar, valorar y cubrirse de los riesgos financieros, y más concretamente del riesgo de mercado producido por la variación de los precios de los activos financieros y el riesgo de crédito producido por el incumplimiento de las obligaciones de pago (impagos).

Requisitos

Conocimientos elementales de estadística, cálculo y economía.

Objetivos

La modelización del riesgo financiero.

Contenido

1. Mercados financieros, precios y riesgo

2. Hipótesis del mercado eficiente y predictibilidad del mercado

3. Modelización de la volatilidad de los rendimientos

4. Evaluación de previsiones de riesgos y rendimientos

5. Gestión de riesgos y Valor en Riesgo (VaR)

6. Riesgo de crédito y modelos de scoring


Evaluación

La calificación de la evaluación continua se determinará en función de la resolución de ejercicios, la realización de pruebas de conocimiento, y la participación activa del alumnado en las clases y en las actividades formativas propuestas por el profesorado. La nota final tendrá en cuenta tanto la evaluación continua como la prueba final. Se calculará como el máximo entre:
a) La calificación de la prueba final.
b) La media ponderada de la evaluación continua y la prueba final, siendo el peso de la evaluación continua de al menos el 35%.
En todo caso, el alumno no tiene la opción de superar la asignatura por evaluación continua. Cualquier alumno tendrá derecho a una prueba final, pudiendo resultar su calificación la nota final del curso.

Bibliografía

• Alexander, C. (2008) Market Risk Analysis, Volume I - IV. The Wiley Finance Series, ISBN-13: 978-0470998007 - ISBN-13: 978-0470998014; ISBN-13: 978-0470997895; ISBN-13: 978-0470997888
• Anderson, R. ( 2007) The Credit Scoring Toolkit: Theory and Practice for Retail Credit Risk Management and Decision Automation. Oxford University Press, ISBN: 9780199226405
• Brealey, R. A., Myeres, S. C. & Allen, F. (2013) Principles of Corporate Finance. 11th Edition. McGraw-Hill/Irwin Series in Finance, Insurance, and Real Estate, ISBN-13: 978-0078034763
• Choudhry, M. (2012) An Introduction to Value-at-Risk. 5th Edition, Wiley, ISBN-13: 978-1118316726
• Christoffersen, P.F. (2003) Elements of Financial Risk Management. Academic Press, London
• Danielsson, J. (2011) Financial Risk Forecasting: The theory and Practice of Forecasting Market Risk, with Implementation in R and Matlab. John Wiley & Sons, Hoboken, ISBN: 978-0470669433
• Diebold, F.X. (2006) Elements of Forecasting. 4th ed., Thomson South-Western
• Enders W. (2004). Applied Econometric Time Series. 2nd ed., John Wiley & Sons, Inc.
• Jorion, P. (2006) Value at Risk: The New Benchmark for Managing Financial Risk. 3rd edition, McGraw-Hill, ISBN-13: 978-0071464956
• Mays, E. & Lynas, N. (2011) Credit Scoring for Risk Managers: The Handbook for Lenders. CreateSpace Independent PublishingPlatform, ISBN-13: 978-1450578967
• Siddiqi, N. (2015) Credit Risk Scorecards. Developing and implementing Intelligent Credit Scoring. J Wiley & Sons, ISBN: 978-1119201731
• Tsay, R.S. (2010) Analysis of Financial Time Series. 3rd Edition, John Wiley & Sons, Hoboken, ISBN-13: 978-0470414354

Estructura

MódulosMaterias
No existen datos de módulos o materias para esta asignatura.

Grupos

Actividades Prácticas
GrupoPeriodosHorariosAulaProfesor
Grupo Único08/09/2025 - 19/12/2025LUNES 16:00 - 18:00-ALICIA PEREZ ALONSO


Clases Teóricas y/o Prácticas
GrupoPeriodosHorariosAulaProfesor
Grupo Único08/09/2025 - 19/12/2025MIÉRCOLES 16:00 - 18:00-ALICIA PEREZ ALONSO